で、リスク管理の話

前回の計算で、AVAFXのMT4口座でUSD/CHFを0.01ロット保持するには約236.5円（USD/JPY94.6円ぐらい）必要だ、ということがなんとな〜くわかりました。

そこで「ForexHacked」様の自分設定では、どうなるのかを考えてみます。
（設定はあほすけのFX売買記録さんを参考にバック＆フォワードテストの結果でチューニングしました。あほすけさん、勝手ながら当サイトファーストリンクさせていただきました。）

MT4の表現にならうと

有効証拠金　＝　口座残高　−　ポジション損益

余剰証拠金　＝　有効証拠金　−　必要証拠金

となっていて、リスク管理をする上では必要証拠金以外にポジション損益を求める必要があります。

ForexHackedではパラメータの値によってポジションは一定間隔で積み上げられていきます。また、最大購入回数もパラメータ次第です。自分設定で最後のナンピン投入（最大10回の設定にしています）時点の状況を考えてみると・・・（CHF/JPYを87円とします）

　 購入ロット 累計ロット 必要証拠金　　最終購入時の損益　　　損益累計
　　0.01Lot　　　0.01　　　　236.5　　 　　　　1644.3　
　　0.02Lots　　 0.03　　　　709.5 　　　　　　2923.2
　　0.03Lots　　 0.06　　　1,419.0 　　　　　　3836.7
　　0.06Lots　　 0.12　　　2,838.0　　 　　　　6577.2
　　0.10Lots　　 0.22　　　5,203.0　 　　　　　9135.0
　　0.19Lots　　 0.41　　　9,696.5　　　　　　13885.2
　　0.34Lots　　 0.75　　 17,737.5　　　　　　18635.4
　　0.61Lots　　 1.36　　 32,164.0　　　　　　22289.4
　　1.10Lots　　 2.46　　 58,179.0　　　　　　20097.0
　　1.98Lots　　 4.44　　105,006.0　　　　　　　　　0　　　　　99023.4

ということで、１０回目のナンピン投入時点で

105,006　＋　99,023.4　＝　204,029.4

必要証拠金やポジション損益はUSD/JPYやCHF/JPYの影響を受けるので、時々刻々と変動するのですが、だいたい20万円以上の口座残高がないと維持できないことがわかります。最後のナンピン投入時点でこれなので、そこからさらに逆方向に動いたら、もちろん、これ以上に残高が必要になってきます。自分のタネ銭を考え、改めて、超攻撃型SetFileで戦いを挑んでいることがわかりました。

と、書いている４月８日、1.10Lotsまでナンピン入りました・・・怖い反面、ここから反転してT/PまでこぎつけるときがこのEAの稼ぎ時なので悩ましいです。